Muitas são as lendas acerca do Palácio de Mafra.
A mais popular é a da existência de ratazanas enormes capazes de comer pessoas. Embora os subterrâneos do Palácio tenham sido explorados e não tenham dado mostras de ser habitados por ratazanas invulgares para aquela zona de esgotos.
Um túnel que ligaria o Convento de Mafra à Ericeira e por onde teria escapado o rei D. Manuel II ao exílio também pertence ao imaginário. Embora exista, o túnel não passa da Vila de Mafra, tendo sido construído para escoar os esgotos do Palácio.
D. Maria Pia, visitava frequentemente o Palácio de Mafra, tendo mandado construir um elevador com acesso do rés-do-chão ao terceiro piso. Considerado o primeiro em Portugal, podia transportar até dez pessoas e ao qual comummente se apelidava de “ caranguejola”
Têm em conjunto 92 sinos e pesam cerca de 217 toneladas.
Foram encomendados por D. João V e são considerados entre os melhores do mundo. Tocam valsas e contradanças.
A forte ligação do palácio à música mantém-se até hoje.
Morcegos
A existência de morcegos na Biblioteca chama a atenção dos visitantes, tanto mais que estes contribuem para a conservação dos livros.